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美股大空头“50美分”回来了 押注波动性翻倍

来源:华尔街见闻 2018-06-14 19:10:32

“50美分”因总以50美分左右的价格买入VIX看涨期权而得此称号。在今年二月的美股抛售潮中,因VIX暴涨,这位投资者大获全胜获得巨额回报而备受关注

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  中金网汇信APP讯 : 还记得那位总是押注市场波动率不会永远低迷,因而大举做多有“恐慌指数”之称的Cboe标普500波动率指数(VIX)的神秘投资者“50美分”吗?

  “50美分”因总以50美分左右的价格买入VIX看涨期权而得此称号。在今年二月的美股抛售潮中,因VIX暴涨,这位投资者大获全胜获得巨额回报而备受关注。

  据彭博社,最近“50美分”似乎再现江湖了。本周二和周三,有两笔总计约10万手的8月到期的VIX指数看涨期权分别以51美分和49美分的权利金价格被买入,在VIX指数达到28时可以行权。

  当前,VIX指数位于13下方,跌破两年平均水平。

  彭博社援引IMC Trading BV的交易员Cathal Hardiman表示,交易者应该是押注波动性会上升,甚至翻番,所以做此交易来进行价值对冲。

  2017年全年,VIX指数下跌21%,做空波动性的交易也成为了去年市场上最拥挤的交易策略之一。“50美分”却一直是勇于逆势行动的少数派之一。今年二月,随着美股连日遭遇大抛售,市场波动率飙升,VIX看涨期权成了最受欢迎的品种之一,“50美分”也因此成了这场美股抛售潮的赢家,总共大赚近2亿美元

  至于他所购买的期权,简单地说,一旦美股发生明显调整引发市场恐慌,VIX指数在行权日到来前反弹至目标价格,这位“50美分”就相当于持有了实际价值远高于行权价的期货品种,以此从中大赚。不过反过来,如果错判,他会损失期权费。

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